Lena Headey 1992 yılında "Waterland" isimli filmde Jeremy Irons'ın karısının gençlik halini canlandırdığı "Genç Mary" rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında dünyada izlenme rekorları kıran "300 Spartalı" filmi sayesinde dünya çapında tanındı. Filmde Gerard Butler ile başrol oyunculuğunu paylaşan Lena Headey, aynı sene MTV Film ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Performans" ödülünü kazandı. Yine 2007’de Paul Loughran ile evlendi. Ancak bu evlilik 2013 yılında sona erdi. "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" (2008-2009) dizisinde "Sarah Connor" ana karakterini oynadı. 2011 yılında birçok ödülün sahibi olan ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen "Game Of Thrones" dizisinde "Cersei Lannister" karakterini canlandırdı. Dizi aynı zamanda "Taht Oyunları" adıyla Türkiye'de de yayınlandı.